Стратегии, валютные пары и параметры сделок

Автор: | 15.02.2023

Стратегия для боковиков
Стратегия для валют, которые хорошо коррелируют
Что такое  МОМЕНТ СХОЖДЕНИЯ ПАР?
Анализ стратегий
Анализ валютных пар
Анализ параметров сделок
Сделки
Анализ и выводы по сделкам
Страхование или  диверсификация.  Качество или количество. Оптимизация количества сделок
Сделки с криптовалютами

 

Стратегия для боковиков

С 2017 года котировка Евро/$ опускалась и поднималась 3 раза (таймфрейм 4 часа).

Можно продавать в верхней точке графика, а покупать в нижней точке. Однако, при таких волнах период спада и подъема длится 1-2 года. Кроме этого, могут быть глубокие просадки и нет гарантии, что из них можно выйти с прибылью. Поэтому сделки приходится закрывать с отрицательной прибылью (убытком).

На средних таймфреймах (30 мин) также можно учитывать колебательную динамику кривой от нижней границе к верхней и наоборот. Период спада и подъема немного короче, длится 1 месяц. Однако, здесь отмечается высокая волатильность колебаний в пределах основных волн. Амплитуды волн не постоянны. А также нет гарантии от глубокого провала.  Это вызвано тем, что пара Евро/$ состоит из  некоррелируемых валют.  Падение одной валюты практически не обуславливает падение или подъем другой вследствие того, что экономики Европы и Америки мало чем связаны. Поэтому, зарабатывать подобным способом на этой валютной паре также рискованно.

На маленьких таймфреймах (=< 15 мин) колебательная динамика кривой (от нижней границе к верхней и наоборот) практически отсутствует.

 

Стратегия для валют, которые хорошо коррелируют

ТС Trading Hero

Евро и Фунт — это европейские валюты, которые взаимосвязаны единым Европейским рынком. Поэтому они хорошо коррелируют между собой. Если растет или падает одна валюта, тоже самое вместе с ней делает и другая. Но, при этом, между ними образуется зазор, который периодически меняет знак, проходя через нулевую отметку. Так, за последний месяц (с 12.01 по 12.02) было 5 точек где Евро и Фунт сходились и расходились в разные стороны.

Как из этого извлечь выгоду?

Заключаем 2 сделки в момент максимального расхождения валют. Одна на продажу — с валютой, которая вверху. Вторая на покупку — с валютой, которая внизу. Закрываем сделки, когда они сойдутся. Потом снова дожидаемся, чтобы валюты максимально разошлись, и снова запускаем сделки. Нужно, чтобы часто сходились и расходились.

А может лучше, когда сделки максимально разойдутся в противоположные стороны, то их закрываем, получаем прибыль?  Из тех же точек заключаются 2 сделки в противоположных направлениях.

Это было бы хорошо, если бы графики колебались в режиме синусоиды. Т.е., пересекали нулевую линию и достигали максимума с противоположной стороны. Но ждать такого можно долго. Чаще, одна из валют долгий период находится с одной стороны — выше или ниже другой. Поэтому, схождение даже к точке близкое к нулю — это желаемый эффект.

Упрощение расчетов. Вместо 2-х пар (EUR/USD  и  GBP/USD) используем одну EUR/GBP

И здесь опять возвращаемся к проблематике выбора хорошей точки входа в сделку.  Их подход с многоступенчтыми сделками я уже применял (точка StopLoss превращается в точку входа для новой сделки с более высокой потенциальной прибылью, а также возможными потерями при дальнейшей просадке). Довольно рисковое мероприятие. Вот последняя крупная просадка была по Евро. Весь баланс можно было потерять. У меня сработало правило…. если НЕПОНЯТКА, то прекращать все сделки.

Что такое  МОМЕНТ СХОЖДЕНИЯ ПАР?

Вот как понять суть термина МОМЕНТ СХОЖДЕНИЯ ПАР (в присланном видеоролике ТС Trading Hero его озвучивают)? Ведь разные пары совместно просматриваются только по процентной шкале в автоматическом масштабе. Причем, стоит немного сдвинуть графики и в точке, в которой пары сходились, они уже не сходятся. Эти пары как-то нормализуются? Только потом можно говорить об нулевой отметке (МОМЕНТЕ СХОЖДЕНИЯ ПАР). Не совсем понятно, что такое процентная шкала. Что такое 100%? К какому общему знаменателю соотносятся пары (EUR/USD и GBP/USD) при демонстрации их в общем окошке, когда установлен режим процентной шкалы. На рисунке ниже представление кривых (EUR/USD и GBP/USD) в режиме процентной шкалы

Кривые могут пересекаться на процентном графике, но это, отнюдь не говорит о том, что произошло пересечение на графиках с абсолютной котировкой. Например, для кривых (EUR/USD и GBP/USD) в режиме котировки (где абсолютные значения) расстояние d=1.213 -1.072=0.141, всегда будет практически одинаковым, никогда не станет равным 0

Как отобразить конкретику понятия МОМЕНТ СХОЖДЕНИЯ ПАР и рассчитать при этом прибыль от сделок?

По крупицам будем собирать ответы, что такое процентные графики. Нашел в сети кое-какие ответы, остальное додумал сам.

Данные темпа прироста (ТП) — это отражение, насколько поднялось или снизилось значение в % за установленное время.

ТП = 100*(Текущее значение — базовое значение)/ базовое значение

На рисунке ниже в процентах показан  график движения цены за выбранный период. В начальной точке (на левой границе выделенного окна) текущее значение совпадает с базовым, и поэтому,  согласно формулы значение равно 0. Относительно нулевой линии определяется, где прибыль растет (текущая точка выше нуля) или идет в убыток (текущая точка ниже нуля).

Процентные графики. Пользователь может в одном окне отследить динамику нескольких торговых инструментов, причем, их число может достигать 10-ти. Такой график показывает, как менялись котировки в процентах за определенный период времени. Процент отсчитывается от начального значения цен в выбранный период, и все кривые используют единую процентную шкалу.

Возникает вопрос, почему для всех торговых инструментов нулевая линия общая? Потому-что в начальной точке для всех кривых текущее значение совпадает с базовым (разница нулевая) а нулевая линия — это горизонтальная прямая через эту точку.

Процентные графики отображают путь, пройденный текущей точкой относительно нулевой точки за выбранный период времени.  Согласно формулы ТП (прибыль) измеряется в процентах. Ее можно пересчитать в абсолютных единицах (единицах котировки), если известно абсолютное значение в нулевой точке. Абсолютное значение для каждого инструмента свое.

Если графики сходятся (пересекаются),  то в процентном отношении у них прибыль одинаковая. Однако, поскольку, эта прибыль зависит от абсолютного значения в начальной точке, а абсолютное значение для каждого инструмента свое, то при изменении масштаба в окне (выделении в окне разных периодов времени) точки графиков могут менять положение, поскольку у графиков по разному изменяются абсолютные значения в новой нулевой точке. При этом, также меняется взаимное положение графиков торговых инструментов относительно друг друга. А точки пересечения (схождения) уже возникают в других местах графиков. Максимальные зазоры между графиками также возникают в других местах.

Так, что же считать  МОМЕНТОМ СХОЖДЕНИЯ ПАР? В абсолютном представлении схождения точек практически не бывает, слишком большое расстояние между ними в единицах котировки. Можно говорить только о точках максимального и минимального расхождения графиков. Визуально определить это сложно, а в абсолютном представлении видны лишь далеко расположенные друг от друга линии.  Можно совместить процентные графики за счет совмещения нулевых точек. В этих точках размер нормализации не играет особой роли, поскольку деление 0 на любое число предполагает 0. Визуально при изменении масштаба видно, что расстояние между соответствующими точками колеблется около нуля. Добиваемся наилучшего совпадения по ним. На рисунке приведены кривые криптовалют: LTC/USD (желтый), BTC/USD (голубой)  и кросс-курс LTC/BTC (зеленый).

При совмещении кривых LTC/USD (желтый) и BTC/USD (голубой)   берем во внимание еще и то, как соответствует им кросс-курс LTC/BTC (зеленый). При наибольшем совмещении LTC/USD, BTC/USD и  кросс-курс LTC/BTC находится близко около нулевой линии (белая). Обращаю внимание, что желтая кривая находится над голубой, при этом зеленая кривая находится над белой (выше нуля).

LTC/BTC>0

Это обусловлено тем, что зазор на всем участке положительный:

LTC/USD — BTC/USD > 0

На следующем рисунке все наоборот.

LTC/BTC<0    и  LTC/USD — BTC/USD< 0

Но, тем не менее зазор по модулю остается тем же. Максимальный зазор в процентном отношении можно определить по амплитуде колебаний кросс-курса LTC/BTC. Пересчитать его абсолютную величину можно через абсолютные значения курса LTC/BTC в нулевой точке.

Обращайте внимание на знак кросс-курса. По нему определяется, какая кривая на графиках с абсолютной котировкой находится выше. Если знак положительный, то сделка на продажу запускается для кривой, которая находится выше, а на покупку для кривой, которая ниже. Если знак кросс-курса отрицательный, то все наоборот.

 

Анализ стратегий

Выделим ключевые особенности стратегий:

  1. Стратегия на боковиках позволяет непрерывно зарабатывать на волнообразном синусоидальном процессе. В максимальной точке волны запускаем сделку на продажу, в минимальной точке волны запускаем сделку на покупку. В момент снятия прибыли можно запускать сделки в обратном направлении. Прибыль определяется амплитудой и частотой колебаний.
  2. Стратегия получения прибыли на зазорах между коррелирующими (и не только) валютными парами. Образовался зазор достаточной величины, запускаем сделку на покупку для пары, которая находится внизу, и  сделку на продажу для пары, которая находится вверху. Когда зазор уменьшается до нуля, сделки закрываются. Одна из сделок может оказаться неприбыльной, но это покрывается прибылью второй валюты. Прибыль определяется величиной зазора и частотой схождения пар в ноль.
  3. Стратегия запуска пары сделок из одной точки (на покупку и продажу). Сделки запускаются с небольшим мультипликатором, чтобы сделка могла избежать просадок. Дожидаемся, пока одна из сделок получает максимально возможную прибыль, затем получает прибыль вторая. Прибыль определяется амплитудой и частотой колебаний.
  4. Валютная диверсификация. Баланс делим между сделками с разными валютными парами. Некоторые из сделок могут оказаться неприбыльными (просядут), но это покрывается прибылью сделок с другими валютами.
  5. Хеджирование убытков. По факту хеджирование — это перенос убытков на будущее. Если сейчас закроем сделку — гарантированный убыток, захеджируем — убыток у нас зафиксируется и возможно в будущем мы найдем способ из него выйти. Главная проблема в хедже — как из него выйти. Хеджирование сделки можно обеспечить за счет уменьшения значения мультипликатора во время сделки до момента полной просадки. Если тренд сделки в будущем изменится в лучшую сторону, то значения мультипликатора увеличиваем и выходим из убытка.
  6. Подход с многоступенчтыми сделками. И здесь опять возвращаемся к проблематике выбора хорошей точки входа в сделку. Их подход с многоступенчтыми сделками я уже применял (точка StopLoss превращается в точку входа для новой сделки с более высокой потенциальной прибылью, а также возможными потерями при дальнейшей просадке). Довольно рисковое мероприятие. Вот последняя крупная просадка была по Евро. Весь баланс можно было потерять. У меня сработало правило…. если НЕПОНЯТКА, то прекращать все сделки.

Анализ валютных пар

Требования к валютным парам вытекают из ключевых особенностей стратегий:

  1. Закономерность в колебаниях. Желательно, чтобы график валют имел хотя бы приблизительно одинаковую амплитуду и частоту. Это позволит прогнозировать точки входа в сделку и выхода (развороты волны).
  2. Высокая амплитуда колебаний. Чем выше амплитуда, тем выше прибыль. Амплитуду можно увеличивать за счет мультипликатора, однако при этом возрастает величина спреда. При использовании стратегии 2 должен быть большой зазор между валютными парами.
  3. Высокая частота колебаний. Чем выше частота, тем больше сделок запускается за промежуток времени и тем выше прибыль.
  4. Стабильность тренда. Идеальный вариант для боковиков — отсутствие тренда вниз и вверх. Можно, чтобы был тренд, но при этом, он внезапно не менялся — допускается медленное закономерное изменение тренда.
  5. Минимальное количество незакономерных всплесков и низкая их амплитуда.   Всплески могут вызвать просадку противоположной по направлению сделки. По всплескам устанавливается величина StopLoss, а она должна быть ка можно меньше. Также, при больших всплесках ограничивают значение мультипликатора, а это уменьшает прибыль.
  6. Маленький спред валютной пары. В случае длительных сделок (низкой частоты колебаний) спред особого значения не имеет, в этом случае большее значение имеют комиссии за перенос сделок на следующий день.

 

Анализ параметров сделок

Анализ основных параметров сделок исходя из стратегий 1-6:

  1. Мультипликатор (кредитное плечо). Чем он больше, тем больше прибыль, но тем больше просадок. Значение мультипликатора ограничивается максимально возможной просадкой, которая отмечена за предыдущий период времени. При этом следует следует рассматривать только недавний период, а не всю историю.
  2. TakeProfit.  Чем он больше, тем больше прибыль. Этот параметр, представляет интерес, когда сделка не отслеживается и Profit снимается автоматически. При этом, слишком большой TakeProfit может оказаться выше вершины волны (ниже впадины волны) и обратное движение начнется без снятия прибыли. Кроме этого, может быть импульсный скачок Profit, который можно не успеть зафиксировать вручную. Поэтому, при отслеживании сделки, его нужно устанавливать достаточно высоким и, в случае недостижения заданного Profit, сделку можно закрывать по обстоятельствам.
  3. StopLoss. Согласно всех 6 стратегий и учитывая, что запускается не одна, а множество сделок (см. стратегия 4 — диверсификация), а также то что предлагается  подход с многоступенчатыми сделками (см. стратегия 6),  StopLoss можно не ставить. Хотя, при этом необходимо поставить StopLoss для очередной ступеньки, который ограничивает потерю большой части баланса при непредвиденной кризисной ситуации (так названной НЕПОНЯТКИ).

 

Сделки

EUR/GBP.  15.02.23 в 11.45.  Сделка 100$*50 (на продажу) и 100$*50 (покупку).  Таймфрейм 1час. Котировка 0.8872 (продажа) и 0.8866 (покупка). Время на сделки 15-20 суток.

Продажа. Ожидаемая прибыль 52$  (52%)

Как выбирается значение мультипликатора для сделки? Чтобы обеспечить запас (1-1.5) от просадки сделки (для StopLoss=100%). Запас должен быть разумным, при его выборе нужно обращать внимание на предисторию.

Текущий результат (17.02 в 4.30).

Комиссия 0.52. Судя по тренду на прибыль в 53$ уже не приходится рассчитывать. Меняю на 24$.

Закрыл сделку 20.02.23 в 00.00 с убытком в 4$.

Покупка. Ожидаемая прибыль 56$ (56%)

Текущий результат (16.02 в 4.40). Сделка на покупку наращивает прибыль (13$). Было снято комиссию за перенос сделки на следующий день  (1.35$). При этом, комиссия по сделке на продажу была почему-то намного меньше(0.39$), возможно, потому что эта сделка в момент перехода была неприбыльной.

Текущий результат (17.02 в 5.20). Комиссия 1.8$.

Судя по аналогии, возможен локальный минимум в сделке. Поэтому сделку закрываю с прибылью в 23$ и открываю новую сделку в том же направлении (покупка с ожидаемой прибылью в 49$)

Закрыл сделку 20.02.23 в 00.00 с убытком в 19$.

AUD/NZD.  15.02.23 в 19.00.  Сделка 100$*120 (на покупку) и 100$*130 (продажа).  Таймфрейм 15 мин. Котировка 1.0983 (покупка) и 1.0983 (продажа). Время на сделки 5-7 суток.

Покупка. Ожидаемая прибыль 51$ (51%)

Судя по тенденции наметился локальный максимум в 21$

Поэтому, снимаю прибыль и запускаю сделку в том же направлении (покупка с ожидаемой прибылью в 20$)

Закрыл сделку 20.02.23 в 00.00 с прибылью в 11$.

Продажа. Ожидаемая прибыль 50$  (50%)

Текущий результат (16.02 в 4.31).

Комиссии за перенос на следующий день — 0.39$ и 0.52$. Вывод: За 10 дней комиссия набегает 5$, это 10% от предполагаемой прибыли. Следовательно, сделки на дистанцию больше 10 дней сомнительно запускать.

Скачок вверх по сделке на покупку был пропущен (проспал). Нужно было TakeProfit в сделке на покупку ставить не 50$, а  30$. Сейчас в прибыль уже пошла в сделку на продажу (13$). Вывод: необходимо прибыль снимать ступенчато, т.е., создавать  2 сделки, одна отложенная и запускается в том же направлении в момент снятия прибыли от первой сделки. Также, необходимо создавать отложенный ордер со сделкой, которая запускается на предполагаемой верхушке (впадине) волны в обратном направлении.

Текущий результат (17.02 в 4.15).

Комиссии за переносы 0.77$. Судя по тренду уже на прибыль в 50$ рассчитывать не приходится, в лучшем случае, чтобы не было убытка. Меняю прибыль на 1.

Закрыл сделку 20.02.23 в 00.00 с убытком в 50$.

Запуск сделок ниже 16.02 с 10 до 10.45

EURCHF   Время на сделки 3-5 суток.

Продажа Ожидаемая прибыль 44$  (44%)

Слишком большой спред, сразу в убытке от 5$ до 10$

Судя по тенденции, прибыль в 44$  вряд ли можно достичь

Поэтому, меняю на 1$. Уже большая просадка, но есть надежда, что будет откат от верхней линии поддержки. К тому же, EURCHF — это крос-курс, 2 валюты, которые находятся в едином Европейском пространстве. Ушел и не вернулся надолго, у крос-валюты такого не бывает.

Все же продажу пока заморозил, установил мультипликатор 1.0 в 17.02 в 11.30.

Продажа закрылась. В 12.30 разморозил, установил мультипликатор 100. и сделка вылетела. -100$

 

Покупка Ожидаемая прибыль 46$  (46%)

Судя по аналогии, достигнут локальный максимум, сделку закрываю с прибылью в 16.5$

и открываю новую сделку в том же направлении (покупка с ожидаемой прибылью в 50$)

Покупку закрыл 17.02.23 в 11.20 с прибылью в 45$

В итоге получил прибыль  45+16=61$

AUDUSD Время на сделки 5-7 суток.

Продажа Ожидаемая прибыль 43$  (43%)

спред получился 0.75$

Закрылась продажа

Покупка Ожидаемая прибыль 58$  (58%)

Текущий результат (17.02 в 3.40).

Комиссия за перенос очень небольшая (- 0.16$). На текущий момент очень большой просадок (69%). Судя по рисунку, в лучшем случае можно рассчитывать на небольшой всплеск вверх с прибылью около 8$ вместо планируемой 58%. Этот инструмент вообще не нужно было выбирать, поскольку наметилась, но еще окончательно не подтвердилась слишком сильная тенденция вниз.

Текущий результат (17.02 в 10.20). Сделка почти окончательно просела (- 92%). Попробуем ее заморозить при котировке 0.683, заменив мультипликатор с 70 на 1. Правда, как выкарабкиваться буду из этой ямы, еще не знаю. AUDUSD — это не крос-курс. Чувствуется, что тренд этот надолго, хотя еще может быть волна вверх, но, очевидно, без прибыли. Хотя бы на ноль выйти.

Покупка закрылась. В 12.40 разморозил, установил мультипликатор 100. и сделка вылетела. -100$

NZDUSD Время на сделки 5-7 суток.

Продажа Ожидаемая прибыль 38$  (38%)

Закрылась продажа

Покупка Ожидаемая прибыль 44$  (44%)

Закрылась покупка

Слишком большой мультипликатор использовал для сделки. Понадеялся на стабильность нижнего уровня. Хотя, просадка случилась на пределе. Если бы убрал StopLoss=92% (тогда StopLoss=100%), то просадки не было бы.

USDCHF Время на сделки 5-7 суток.

Продажа Ожидаемая прибыль 41$  (41%)

Закрыл сделку 20.02.23 в 00.00 с убытком в 13$.

Покупка Ожидаемая прибыль 14$  (14%)

Закрылась покупка

AUDCAD Время на сделки 5-7 суток.

Продажа Ожидаемая прибыль 24$  (24%)

спред получился большой — 4$

Закрылась продажа

Покупка Ожидаемая прибыль 75$  (75%)

Закрыл сделку 20.02.23 в 00.00 с прибылью в 6$.

Анализ и выводы по сделкам

  • Проблема свопов. Есть брокеры, которые работают без свопов, а берут процент от сделки. Но это редко. Также есть мусульманские счета. Там свопов нет, по религиозным соображениям, им нельзя брать в долг. Комиссии за свопы по валютам разные. Они могут быть также положительными. Это объяснять долго, и инете есть про это. Там берется за использовании денег, которые вы берете в кредит на день. Например: у вас депозит в долларах, а вы продаете евро. Где вы их взяли — одолжили и продали. Вот за одолжили и берется. Зависит от процентных ставок по кредитам.
  • Под графики с ритмичными трендовыми колебаниями (лучше по горизонтали) больше подходит стратегия1 (под боковики) и стратегия2 (запуск пары сделок из одной точки — одна на покупку, другая на продажу). Под графики с неритмичными изменениями больше подходит стратегия3 (получение прибыли на зазорах между коррелирующими  валютными парами). Поскольку заранее неизвестно, будет ли в дальнейшем продолжаться ритмичность, можно ориентироваться на стратегию 3, при наличии ритмичных колебаний она, по сути, автоматически переходит в стратегию1 и стратегию 2. Хотя, в точке схождения сложно предугадывать, стоит ли запускать пару сделок в разные стороны или лучше дождаться следующего зазора между коррелирующими парами.
  • А, вообще, чем отличается стратегия3 от стратегии2? Тем, что на стратегии 2 мы еще зарабатываем на расхождении. Вывод. Нужно выбирать ритмичные и одновременно коррелирующие пары (поскольку они сходятся всегда) и работать со стратегией2. Основная проблематика при этом — как успевать снимать прибыль на вершинах и впадинах — не пропускать их. Вместе со снятием прибыли необходимо еще запускать сделки в противоположном направлении. То есть, необходимо создавать отложенный ордер со сделкой, которая запускается на предполагаемой верхушке (впадине) волны в обратном направлении.
  • Волны могут чередоваться, одна маленькая, другая побольше. Поэтому, прибыль необходимо снимать ступенчато, т.е., создавать по крайней мере  2 сделки, одна отложенная и запускается в том же направлении в момент снятия прибыли от первой сделки. Со ступеньками, лучше с маленькими волнами не экспериментировать.

Страхование или  диверсификация.  Качество или количество. Оптимизация количества сделок

Что лучше, запустить одну надежную пару (покупка и продажа) сделок, или множество разнообразных пар?

Как бы не были надежные сделки, но это не 100%. В какой-то момент весь баланс может пострадать. Можно работать только с частью баланса. А часть прибыли откладывать в фонд страхования. Но, поскольку не весь баланс используется в сделках, то прибыль будет расти медленнее. Как оптимизировать это.

Диверсификация предполагает, что большая часть сделок даст в итоге общую прибыль за счет обобщённой умной стратегии. Но, среди валютных пар одни пары лучше для сделок, а другие хуже. Может, предпочтительнее выбирать самую лучшую пару и работать с ней в режиме страхования, используя весь баланс (кроме страховочного).

Сделки с криптовалютой

На рисунке приведены кривые криптовалют: LTC/USD (желтый), BTC/USD (голубой), и кросс-курс LTC/BTC (зеленый).

Первый вопрос, что лучше, запускать  2 сделки с BTC/USD и LTC/USD или одну сделку с  кросс-курсом LTC/BTC? В первом случае используем Стратегию2, во втором — стратегию 1 и 3.

18.02.23  в 14 часов запустил 2 сделки — LTC/USD на продажу и BTC/USD на покупку. Спред больше 4$

LTC/USD  Продажа

Закрыл сделку 19.02.23 в 23.35 с прибылью в 20$.

BTC/USD  Покупка. Спред < 1$

Закрыл сделку 19.02.23 в 23.35 с убытком в 3$.

В итоге, общая прибыль по 2-м сделкам 17$.

18.02.23  в 13 часов запустил 2 сделки с  кросс-курсом LTC/BTC (на покупку и продажу). Громадный спред получился, больше 7$

Закрыл сделку на покупку 19.02.23 в 23.35 с убытком в 21$, на продажу закрылась с прибылью в 12$.